量化风云榜第24期 | 市场回调,高频组收益回撤最佳

2019-11-13 20:43发布

01  累计实时排行

量化表现不仅受市场行情,策略等因素的影响,与账户规模和投资人的风险偏好也紧密相关。资金规模较大的投资人往往要求更稳健的量化收益。本期量化风云榜将公开三只回撤控制较为优秀的产品规模,这三只产品均来自兆贝资本,分别为高频组——高频套利,套利组——套利卓越1号以及兆贝套利 。兆贝高频套利回撤最小,历史最大回撤仅有-0.11%,mar值高达550,目前账户规模 149 BTC。卓越套利1号总体规模最大,为 1053 BTC,mar比率为73,历史最大回撤为-0.31%。而兆贝套利最大回撤为0.60%,账户规模 202 BTC。

02  周指标变动

本期周排行榜采集的数据区间为11月1日到11月8日,比特币延续前几日的横盘局势,并于8日出现一波下挫,最低打到8675。根据这几日的走势,预计未来几日还会下行,投资者需做好风险控制,量化则可以把握交易机会。

数据反映,上周量化整体平均收益为0.24%,较上周提升。其中,高频平均收益为1.32%,套利平均收益为0.20%,趋势/复合平均收益为-0.48%,usdt本位平均收益为0.92%。整体平均周回撤为-0.73%,平均周回撤最低的是高频策略,为-0.02%,其余各组平均回撤分别为-0.1%,-1.47%,-0.78%。与整体量化反应不同的是,金本位组基本所有产品的年化都出现了回升,而其他组别的年化收益均下降。其中年化收益涨幅最高的是共盈多因子对冲,其上周周收益为2.09%,同时周回撤也比较高,达到-1.16%。具体各产品周表现见以下榜单。

03  量化大赛

再来看TokenInsight量化大赛(数据时间区间为11.04~11.1),上周名次变动较大的是套利组,前五的名次都发生了变化,排名第一的是共识科技,上升了两个名次;其余各组第一名均未发生变化,具体收益情况见以下榜单。

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